SITUATION ACTUELLE
Enseignante-chercheuse
TITRES ET DIPLÔMES
Docteure en sciences de gestion - Université Paris Saclay - Université d'Evry Val d'Essonne - Université de Sfax
THÈMES DE RECHERCHE
- Finance quantitative
- Finance comportementale
- Hétérogénéité des investisseurs
- Modélisation non linéaire de la dynamique des prix des actifs
- Réseaux
- Modèles Multi agents
AXE DE RECHERCHE
Axe 2 : Finance et gouvernance de l'entreprise dans un environnement durable
COURS
- Financial Management
- Research Methodology
- Business Strategy Game
- Excel Modeling et VBA
- Comptabilité Analytique
BIOGRAPHIE
Hela Nammouri est enseignante-chercheuse à l'ESDES Lyon Business School. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'université Paris Saclay- l'université d'Evry Val d'Essonne. Sa thèse porte sur des essais de modélisation de l'exposition des rentabilités boursières au sentiment de l'investisseur en utilisant des modèles à changement de régimes en séries temporelles et en données de panel. Ses thématiques de recherche portent également sur la modélisation multi-agents et la théorie de réseau. Ses travaux ont fait l’objet de publications dans des revues internationales.
PUBLICATIONS ET TRAVAUX
Articles dans des revues référencées (CNRS, FNEGE)
A paraître
NAMMOURI H., "Co-movements in sector price indexes during the COVID-19 crisis: Evidence from the US", Finance Research Letters, (en collaboration avec LABIDI O. & CHLIBI S.).
2021
NAMMOURI H., (2021), "Is the COVID-19 vaccine effective on the US financial market?", Public Health, vol. 198, Septembre 2021, pp. 177-179, (en collaboration avec LABIDI O., BEN JABEUR S. & KHALFAOUI R.).
2018
NAMMOURI H., (2018), "An Analysis of the Effect of Investor Sentiment in a Heterogeneous Switching Transition Model for G7 Stock Markets", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 91, pp. 469-484, (en collaboration avec Jawadi F. et Fliti Z.).
2017
NAMMOURI H., (2017), "Threshold effect in the relationship between investor sentiment and stock market returns: A PSTR Specification", Applied Economics, vol. 50, n° 5, pp. 559-573, (en collaboration avec Jawadi F., Fliti Z. et Hachicha N.).
Participation à des colloques
2016
NAMMOURI H., (2016), "Threshold effect in the relationship between investor sentiment and stock market returns by panel smooth transition approach", International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), 1-2 septembre, Paris, France.
NAMMOURI H., (2016), "Threshold effect in the relationship between investor sentiment and stock market returns by panel smooth transition approach", 4th International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), 14-16 avril, Paris, France.
2015
NAMMOURI H., (2015), "Modeling stock market returns exposure to investor sentiment: use of Smooth Transition Regression models", 4th conference BPF PhD Camp, 20 avril, Evry, France.
NAMMOURI H., (2015), "On the Linkages between Stock market Returns and Investor’s Behavior Using STR Models", 2nd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), 4-5 juin, Paris, France.